金融工程：经济学皇冠上的明珠

金融工程：经济学皇冠上的明珠
2014-06-05 21:55　来源：光明教育　


对外经济贸易大学金融学院院长 吴卫星

　　金融工程这个专业对很多专业人士来说并不陌生，但是对于一般人来讲，远不如金融、法律等传统学科让人觉得“亲近”。从狭义上来说，金融工程就是金融风险管理的技术和方法。而更为通俗的解释为：金融工程是为解决金融问题而进行的金融产品的开发与应用，以及通过识别并利用金融机会而创造价值的技术与方法。

　　我们会发现一个有趣的现象，在当今这个经济高度发达的社会，金融风险已经不再是金融机构里基金经理、股票经纪的专有名词，无论是关系到一个国家存亡的金融安全问题，如2007年的美国次贷危机的爆发，还是一个小家庭的财富投资管理问题，都有金融工程的用武之地，都闪动着金融工程耀眼的光芒。毫不夸张地说，如果金融学是经济学的皇冠，那么金融工程就是皇冠上的明珠。

　　金融工程与其他传统学科相比有其明显的特点，一个是实践性强，第二是交叉学科。金融工程的所有技术都是为解决实际金融问题而存在。无论是做一个包含股票、债券、期货的资产组合，还是想通过股票市场、期货市场的数据进行数据挖掘来寻求套利机会，都需要金融工程技术来完成。而要做到这一点，就需要掌握复合知识，因此金融工程是一个交叉学科。如果你去询问金融工程系的教授们，他们常用的知识是什么，你会听到很多非金融的专业名词，如果再进一步打听，你会发现他们几乎100%的具有数学或者物理学的教育背景。他们招募的学生必要条件之一就是“数学要好，计算机要强”。

　　金融工程离不开金融产品，金融产品是金融机构向顾客所提供的一切事物。它既包括各种金融基础产品（商品、股票、债券、利率、汇率、黄金、各种金融指数），也包括金融衍生产品（远期、期货、期权、互换），还包括金融服务（结算、清算、发行、承销等）。其中金融衍生产品是在20世纪七十年代初新一轮金融创新的背景下兴起和发展起来的。近40年来，金融衍生产品市场的迅速发展已经成为国际金融市场最显著、最重要的特征之一。尤其是近几年来全球衍生品市场随着电子交易的逐渐流行以及计算机技术的不断发展而呈现欣欣向荣的态势。据国际清算银行（BIS）统计报告显示，进入21世纪，国际衍生品市场呈现惊人的持续增长势头。在金融危机爆发之前，从2004年中期至2008年初期，全球衍生品交易量从220万亿美元升至690万亿美元；由于金融危机的影响，2009年下降为444万亿美元，而截至2010年7月份，BIS给出的数据显示比2009年同期增长24%。

　　相对于国外衍生品市场，我国的金融衍生品市场起步较晚，以上世纪90年代初少数机构开展地下期货交易为起点，我国金融衍生产品市场先后出现了外汇期货、国债期货、指数期货及配股权证等交易品种。但是近年来随着我国金融市场改革的进一步深入，我国衍生品市场的发展势头迅猛。2005年以来，人民银行先后推出了债券远期交易与外汇的远期交易、人民币利率互换、人民币外汇掉期业务、人民币远期利率协议与人民币货币互换业务。2006年9月，中国金融期货交易所在上海挂牌成立。到目前为止，除石油外，国外成熟市场主要的大宗商品期货品种基本上都在我国上市交易。2010年4月16日，股指期货正式上市，2013年9月6日，国债期货在中金所正式上市。今年原油期货、股指期货也在加紧准备中。

　　在国内金融市场发展迅速的今天，亟需懂金融工程、了解风险管理技术的金融人才。2002年，教育部批准设立金融工程本科专业，标志着我国金融工程教育事业真正进入了一个高速发展的阶段。金融工程专业人才属于复合型应用金融技术人才，由于专业的交叉学科特性，在国外都是面对硕士研究生或以上层次，金融工程专业人才培养尤其是本科生层次人才培养并无现成和成熟模式（这里当然也有各国教育体系不同的原因），所以怎样构建既顺应本学科国际发展趋势的，又符合我国国情的、高质量、高水平的人才培养体系成为我国各高校在专业建设中亟待解决的问题。如今，经过10年的发展，金融工程专业培养体系已经逐渐走向成熟，金融工程本科毕业后去向优良。以对外经济贸易大学为例，自2003年开设该专业以来，金融工程专业迅速发展，培养方案逐渐完善，已成为国家级和北京市特色专业建设点，并在同类高校中具有卓越声誉。而我们的人才培养质量也得到了社会广泛认可，每年的本科录取分数都位列前茅，被国内外知名院校录取以继续深造的毕业生人数逐年增加，学校包括麻省理工学院、哥伦比亚大学、卡耐基梅隆大学、康涅狄格大学、纽约大学、密歇根大学、波士顿大学、华盛顿圣路易斯大学、雪城大学、东京大学、新加坡国立大学、澳大利亚国立大学、香港大学、香港中文大学等。就读的专业包括：金融工程、金融数学、数理金融、统计学、金融风险管理、经济数学等。

　　当然我国金融工程的发展还是有很多问题，一方面，我国金融市场发展并不完善，很多金融策略与技术方法无法实施，也限制了金融创新；另一方面，现有监管制度与法规也不健全，金融风险隐患多。但是正因为我国的金融市场处于发展完善阶段，也为金融工程专业提供了更加丰富的实践课题，我们有理由相信，未来十年将是金融工程主导金融市场的十年，市场呼唤更多懂得金融工程、了解金融风险管理技术的人才!

谢谢秋枫。
我们有理由相信，未来十年将是金融工程主导金融市场的十年，市场呼唤更多懂得金融工程、了解金融风险管理技术的人才!

仔细学习了，谢谢分享！

“如果再进一步打听，你会发现他们几乎100%的具有数学或者物理学的教育背景。他们招募的学生必要条件之一就是“数学要好，计算机要强”-----从这点看，再次验证了中科大重视数理基础学科的英明与眼光！

国内主要还是拼蝶。什么皇冠不皇冠。

lao90286 发表于 2014-6-9 16:54
国内主要还是拼蝶。什么皇冠不皇冠。

日美更拼蝶

确实是.同学儿子美国回来(精算师)竞争某证券公司一岗位,前面哈是拼蝶的,落败.